Karta opisu przedmiotu (sylabus) Kierunek studiów : Informatyka i Ekonometria

Nazwa modułu
Modelowanie stóp procentowych
Nazwa modułu w języku angielskim
Interest rate modeling
Kod modułu			Forma zaliczenia
WIGEIiE04S.24C.12249.18			Zaliczenie
Kierunek studiów		Profil kształcenia	Rok / semestr
Informatyka i Ekonometria		ogólnoakademicki	2 / 3
Specjalność		Język wykładowy	Moduł
Inżynieria Finansowa		Polski	Obowiązkowy
Godziny		Liczba punktów ECTS	Blok zajęciowy
Wykłady: 0	Ćwiczenia: 30	2	C
Poziom kształcenia	Forma studiów	Obszar kształcenia
studia drugiego stopnia	stacjonarne	Nauki społeczne
Autor sylabusa	Paweł Kliber
Prowadzący	Paweł Kliber

Cele uczenia się dla przedmiotu

C1	Zapoznanie studentów z metodami modelowania struktury terminowej stóp procentowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod	Efekty w zakresie	Kierunkowe efekty kształcenia
Wiedzy
W1	Zapoznanie studentów z metodami modelowania struktury terminowej stóp procentowych	K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W08
W2	Zna najważniejsze, stosowane w praktyce, modele struktury terminowej stóp procentowych	K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W08
Umiejętności
U1	Potrafi oszacować strukturę terminową na podstawie danych rynkowych	K2_U01, K2_ U02, K2_ U03, K2_ U06, K2_ U08
U2	Potrafi wycenić instrument pochodny na stopy procentowe	K2_U01, K2_ U02, K2_ U03, K2_ U06, K2_ U08
Kompetencji społecznych
K1	Jest świadomy znaczenia stóp procentowych w funkcjonowaniu gospodarki	K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05
K2	Potrafi pracować w grupie przy przygotowywaniu projektu	K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05

Treści programowe

Lp.	Treści programowe	Cele uczenia się dla przedmiotu	Efekty uczenia się dla przedmiotu
1.	Rodzaje stóp procentowych, struktura terminowa i metody jej estymacji	C1	W1, W2, U1, U2, K2
2.	Modele stopy krótkookresowej	C1	W1, W2, U1, U2, K2
3.	Model HJM	C1	W1, W2, U1, U2, K2
4.	Rynkowe modele stóp procentowych	C1	W1, W2, U1, U2, K2
5.	Wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową	C1	W1, W2, U1, U2, K1, K2

Literatura

Obowiązkowa

1. A., P. Kliber, Podstawy modelowania struktury terminowej stop procentowych, Wyd. UEP, Poznań 2010
2. D. Filipović, Term-Structure Models. A Graduate Course, Springer 2009

Zalecana

1. M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Method in Financial Modelling, Springer, 2005
2. R.A. Jarrow, Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Stanford University Press, 2002.
3. D. Brigio, F. Mercurio, Interest Rate Models – Theory and Practice, Springer, 2006
4. T. Bjork, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 2004
5. T. R. Bielecki, M. Rutkowski, Credit Risk, Springer, 2005

Wymagania wstępne	Znajomość rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych
Metody nauczania	Wykład konwencjonalny, Wykład konwersatoryjny
Sposób zaliczenia	Sprawdzian pisemny testowy, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta	Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności*
Uczestnictwo w ćwiczeniach	30
Przeprowadzenie badań literaturowych	30
Łączny nakład pracy studenta	Liczba godzin 60	ECTS 2
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela	Liczba godzin 30	ECTS 1
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym	Liczba godzin 30	ECTS 1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu	Metoda sprawdzenia
	Sprawdzian pisemny testowy	Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami	Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach	Projekt grupowy / praca w grupie
W1		x	x	x
W2	x		x	x
U1	x		x	x
U2	x		x	x
K1	x		x	x
K2	x		x	x