![]() |
Wydział Informatyki i Gospodarki ElektronicznejKARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA |
Nazwa modułu | |||
---|---|---|---|
Modelowanie stóp procentowych | |||
Nazwa modułu w języku angielskim | |||
Interest rate modeling | |||
Kod modułu | Forma zaliczenia | ||
WIGEIiE04S.24C.12249.18 | Zaliczenie | ||
Kierunek studiów | Profil kształcenia | Rok / semestr | |
Informatyka i Ekonometria | ogólnoakademicki | 2 / 3 | |
Specjalność | Język wykładowy | Moduł | |
Inżynieria Finansowa | Polski | Obowiązkowy | |
Godziny | Liczba punktów ECTS | Blok zajęciowy | |
Wykłady: 0 | Ćwiczenia: 30 | 2 | C |
Poziom kształcenia | Forma studiów | Obszar kształcenia | |
studia drugiego stopnia | stacjonarne | Nauki społeczne | |
Autor sylabusa | Paweł Kliber | ||
Prowadzący | Paweł Kliber |
C1 | Zapoznanie studentów z metodami modelowania struktury terminowej stóp procentowych |
Kod | Efekty w zakresie | Kierunkowe efekty kształcenia |
---|---|---|
Wiedzy | ||
W1 | Zapoznanie studentów z metodami modelowania struktury terminowej stóp procentowych | K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W08 |
W2 | Zna najważniejsze, stosowane w praktyce, modele struktury terminowej stóp procentowych | K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W08 |
Umiejętności | ||
U1 | Potrafi oszacować strukturę terminową na podstawie danych rynkowych | K2_U01, K2_ U02, K2_ U03, K2_ U06, K2_ U08 |
U2 | Potrafi wycenić instrument pochodny na stopy procentowe | K2_U01, K2_ U02, K2_ U03, K2_ U06, K2_ U08 |
Kompetencji społecznych | ||
K1 | Jest świadomy znaczenia stóp procentowych w funkcjonowaniu gospodarki | K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05 |
K2 | Potrafi pracować w grupie przy przygotowywaniu projektu | K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04, K2_K05 |
Lp. | Treści programowe | Cele kształcenia dla modułu | Efekty kształcenia dla modułu |
---|---|---|---|
1. | Rodzaje stóp procentowych, struktura terminowa i metody jej estymacji | C1 | W1, W2, U1, U2, K2 |
2. | Modele stopy krótkookresowej | C1 | W1, W2, U1, U2, K2 |
3. | Model HJM | C1 | W1, W2, U1, U2, K2 |
4. | Rynkowe modele stóp procentowych | C1 | W1, W2, U1, U2, K2 |
5. | Wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową | C1 | W1, W2, U1, U2, K1, K2 |
Wymagania wstępne | Znajomość rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych |
---|---|
Metody nauczania | Wykład konwencjonalny, Wykład konwersatoryjny |
Sposób zaliczenia | Sprawdzian pisemny testowy, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
Forma aktywności studenta | Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności * | |
---|---|---|
Uczestnictwo w ćwiczeniach | 30 | |
Przeprowadzenie badań literaturowych | 30 | |
Łączny nakład pracy studenta |
Liczba godzin
60
|
ECTS
2
|
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela |
Liczba godzin
30
|
ECTS
1
|
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym |
Liczba godzin
30
|
ECTS
1
|
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Kod efektu kształcenia dla modułu | Metoda sprawdzenia | |||
Sprawdzian pisemny testowy | Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach | Projekt grupowy / praca w grupie | |
W1 | x | x | x | |
W2 | x | x | x | |
U1 | x | x | x | |
U2 | x | x | x | |
K1 | x | x | x | |
K2 | x | x | x |