|
Karta opisu przedmiotu (sylabus)Kierunek studiów : Informatyka i Ekonometria |
| Nazwa modułu | |||
|---|---|---|---|
| Metody wyceny instrumentów pochodnych | |||
| Nazwa modułu w języku angielskim | |||
| Methods of derivative pricing | |||
| Kod modułu | Forma zaliczenia | ||
| WIGEIiE04S.120C.12223.18 | Zaliczenie | ||
| Kierunek studiów | Profil kształcenia | Rok / semestr | |
| Informatyka i Ekonometria | ogólnoakademicki | 3 / 6 | |
| Specjalność | Język wykładowy | Moduł | |
| Inżynieria Finansowa | Polski | Obowiązkowy | |
| Godziny | Liczba punktów ECTS | Blok zajęciowy | |
| Wykłady: 30 | Ćwiczenia: 0 | 3 | C |
| Poziom kształcenia | Forma studiów | Obszar kształcenia | |
| studia pierwszego stopnia (licencjackie) | stacjonarne | Nauki społeczne | |
| Autor sylabusa | Paweł Kliber | ||
| Prowadzący | Paweł Kliber | ||
Cele uczenia się dla przedmiotu
| C1 | Zaznajomienie studentów z dyskretnymi modelami wyceny instrumentów pochodnych |
Efekty uczenia się dla przedmiotu
| Kod | Efekty w zakresie | Kierunkowe efekty kształcenia |
|---|---|---|
| Wiedzy | ||
| W1 | Zna zasadę wyceny martyngałowej | K1_W05, K1_W06, K1_W08 |
| W2 | Zna dwa podstawowe twierdzenia matematyki finansowej. | K1_W05, K1_W06, K1_W08 |
| Umiejętności | ||
| U1 | Potrafi wycenić instrument pochodny | K1_U01, K1_ U06 |
| U2 | Umie posługiwać się najważniejszymi pojęciami związanymi z instrumentami pochodnym | K1_U01, K1_ U06 |
| Kompetencji społecznych | ||
| K1 | Potrafi w klarowny sposób wyjaśnić pojęcia dotyczące instrumentów pochodnych | K1_K01, K1_K03, K1_K04 |
| K2 | Jest świadomy zastosowań instrumentów pochodnych w nowoczesnej gospodarce | K1_K01, K1_K03, K1_K04 |
Treści programowe
| Lp. | Treści programowe | Cele uczenia się dla przedmiotu | Efekty uczenia się dla przedmiotu |
|---|---|---|---|
| 1. | Struktura stochastyczna dyskretnych modeli rynku C1 U2, K1, K2 2. Pierwsze i drugie podstawowe twierdzenie matema-tyki finansowej C1 W2, K1, K2 3. Zasada wyceny martyngałowej C1 W1, K1, K2 4. Wycena instrumentów opcji i kontraktów termino-wych C1 U1, U2 Struktura stochastyczna dyskretnych modeli rynku | C1 | U2, K1, K2 |
| 2. | Pierwsze i drugie podstawowe twierdzenie matematyki finansowej | C1 | W2, K1, K2 |
| 3. | Zasada wyceny martyngałowej | C1 | W1, K1, K2 |
| 4. | Wycena instrumentów opcji i kontraktów terminowych | C1 | U1, U2 |
Literatura
Obowiązkowa- S.R. Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej, WNT, Warszawa 2005
- J. Jakubowski , A. Palczewski , M. Rutkowski , Ł. Stettner, Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa 2006.
- A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 2005.
- R.A. Jarrow, Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Stanford University Press, 2002.
| Wymagania wstępne | Znajomość rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej |
|---|---|
| Metody nauczania | Wykład konwencjonalny, Wykład konwersatoryjny |
| Sposób zaliczenia | Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach |
Rozliczenie punktów ECTS
| Forma aktywności studenta | Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności* | |
|---|---|---|
| Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium | 20 | |
| Uczestnictwo w wykładach | 30 | |
| Przeprowadzenie badań literaturowych | 25 | |
| Łączny nakład pracy studenta |
Liczba godzin
75
|
ECTS
3
|
| Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela |
Liczba godzin
30
|
ECTS
1
|
| Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym |
Liczba godzin
0
|
ECTS
0
|
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
| Kod efektu uczenia się dla przedmiotu | Metoda sprawdzenia | |
| Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach | |
| W1 | x | |
| W2 | x | |
| U1 | x | x |
| U2 | x | x |
| K1 | x | x |
| K2 | x | x |