![]() |
Wydział Informatyki i Gospodarki ElektronicznejKARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA |
Nazwa modułu | |||
---|---|---|---|
Metody wyceny instrumentów pochodnych | |||
Nazwa modułu w języku angielskim | |||
Models of derivative procing | |||
Kod modułu | Forma zaliczenia | ||
WIGEIiE04S.120C.12223.18 | Zaliczenie | ||
Kierunek studiów | Profil kształcenia | Rok / semestr | |
Informatyka i Ekonometria | ogólnoakademicki | 3 / 6 | |
Specjalność | Język wykładowy | Moduł | |
Inżynieria Finansowa | Polski | Obowiązkowy | |
Godziny | Liczba punktów ECTS | Blok zajęciowy | |
Wykłady: 30 | Ćwiczenia: 0 | 3 | C |
Poziom kształcenia | Forma studiów | Obszar kształcenia | |
studia pierwszego stopnia (licencjackie) | stacjonarne | Nauki społeczne | |
Autor sylabusa | Paweł Kliber | ||
Prowadzący | Paweł Kliber |
C1 | Zaznajomienie studentów z dyskretnymi modelami wyceny instrumentów pochodnych |
Kod | Efekty w zakresie | Kierunkowe efekty kształcenia |
---|---|---|
Wiedzy | ||
W1 | Zna zasadę wyceny martyngałowej | K1_W05, K1_W06, K1_W08 |
W2 | Zna dwa podstawowe twierdzenia matematyki finansowej. | K1_W05, K1_W06, K1_W08 |
Umiejętności | ||
U1 | Potrafi wycenić instrument pochodny | K1_U01, K1_ U06 |
U2 | Umie posługiwać się najważniejszymi pojęciami związanymi z instrumentami pochodnym | K1_U01, K1_ U06 |
Kompetencji społecznych | ||
K1 | Potrafi w klarowny sposób wyjaśnić pojęcia dotyczące instrumentów pochodnych | K1_K01, K1_K03, K1_K04 |
K2 | Jest świadomy zastosowań instrumentów pochodnych w nowoczesnej gospodarce | K1_K01, K1_K03, K1_K04 |
Lp. | Treści programowe | Cele kształcenia dla modułu | Efekty kształcenia dla modułu |
---|---|---|---|
1. | Struktura stochastyczna dyskretnych modeli rynku C1 U2, K1, K2 2. Pierwsze i drugie podstawowe twierdzenie matema-tyki finansowej C1 W2, K1, K2 3. Zasada wyceny martyngałowej C1 W1, K1, K2 4. Wycena instrumentów opcji i kontraktów termino-wych C1 U1, U2 Struktura stochastyczna dyskretnych modeli rynku | C1 | U2, K1, K2 |
2. | Pierwsze i drugie podstawowe twierdzenie matematyki finansowej | C1 | W2, K1, K2 |
3. | Zasada wyceny martyngałowej | C1 | W1, K1, K2 |
4. | Wycena instrumentów opcji i kontraktów terminowych | C1 | U1, U2 |
Wymagania wstępne | Znajomość rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej |
---|---|
Metody nauczania | Wykład konwencjonalny, Wykład konwersatoryjny |
Sposób zaliczenia | Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach |
Forma aktywności studenta | Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności * | |
---|---|---|
Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium | 20 | |
Uczestnictwo w wykładach | 30 | |
Przeprowadzenie badań literaturowych | 25 | |
Łączny nakład pracy studenta |
Liczba godzin
75
|
ECTS
3
|
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela |
Liczba godzin
30
|
ECTS
1
|
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym |
Liczba godzin
0
|
ECTS
0
|
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Kod efektu kształcenia dla modułu | Metoda sprawdzenia | |
Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach | |
W1 | x | |
W2 | x | |
U1 | x | x |
U2 | x | x |
K1 | x | x |
K2 | x | x |