![]() |
Wydział Informatyki i Gospodarki ElektronicznejKARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA |
Nazwa modułu | |||
---|---|---|---|
Interest rates modelling | |||
Nazwa modułu w języku angielskim | |||
Interest rates modelling | |||
Kod modułu | Forma zaliczenia | ||
WIGEFES.28B.12370.18 | Egzamin | ||
Kierunek studiów | Profil kształcenia | Rok / semestr | |
Financial Engineering | ogólnoakademicki | 2 / 4 | |
Specjalność | Język wykładowy | Moduł | |
Wszystkie | Angielski | Obowiązkowy | |
Godziny | Liczba punktów ECTS | Blok zajęciowy | |
Wykłady: 30 | Ćwiczenia: 0 | 4 | B |
Poziom kształcenia | Forma studiów | Obszar kształcenia | |
studia drugiego stopnia | stacjonarne | Nauki społeczne | |
Autor sylabusa | Paweł Kliber | ||
Prowadzący | Paweł Kliber |
C1 | Zapoznanie studentów z metodami modelowania stóp procentowych |
C2 | Zapoznanie studentów z modelami stóp procentowych powszechnie używanych w praktyce gospodarczej |
Kod | Efekty w zakresie | Kierunkowe efekty kształcenia |
---|---|---|
Wiedzy | ||
W1 | Zna rodzaje stóp procentowych i stosowane przez banki centralne metody estymacji struktury terminowej stóp procentowych | K2_W02, K2_W03, K2_W04 |
W2 | Zna najważniejsze, stosowane w praktyce, modele struktury terminowej stóp procentowych | K2_W01, K2_W04, K2_W05, K2_W09 |
W3 | Zna metody wyceny instrumentów pochodnych na stopę procentową | K2_W04, K2_W05 |
W4 | Zna alternatywne podejścia do modelowania struktury terminowej stóp procentowych oraz zależności między nimi | K2_W04, K2_W05 |
Umiejętności | ||
U1 | Potrafi oszacować strukturę terminową na podstawie danych rynkowych | K2_U01, K2_U02, K2_U05 |
U2 | Potrafi wycenić instrumenty pochodne na stopy procentowe | K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U06 |
Kompetencji społecznych | ||
K1 | Rozumie potrzebę stałego dokształcania się w zakresie literatury związanej z rynkami finansowymi | K2_K01, K2_K04 |
K2 | Potrafi efektywnie współpracować z innymi przy opracowywaniu projektu | K2_K02, K2_K03, K2_K05 |
Lp. | Treści programowe | Cele kształcenia dla modułu | Efekty kształcenia dla modułu |
---|---|---|---|
1. | Rynek papierów dłużnych | C1 | W1, K1 |
2. | Konwencje rynkowe w kwotowaniu cen i pomiarze czasu | C1, C2 | W1, K1 |
3. | Rodzaje stóp procentowych i struktura terminowa stóp procentowych | C1 | W1, U1, K1 |
4. | Modele struktury terminowej stóp procentowych stosowane przez banki centralne | C1, C2 | W1, U1, K1 |
5. | Dyskretne modele dynamiki stóp procentowych | C1, C2 | W2, W3, W4, U2, K1 |
6. | Modele stopy krótkookresowej | C1, C2 | W2, U1, U2, K1 |
7. | Metodologia Heatha-Jarrowa-Mortona | C1, C2 | W2, W4, K1 |
8. | Wycena instrumentów pochodnych na stopy procentowe | C1 | W2, U2, K1 |
9. | Modele rynkowe stóp procentowych | C1 | W2, W3, W4, U1, U2, K1 |
Wymagania wstępne | Mathematical analysis, derivatives pricing, stochastic processes |
---|---|
Metody nauczania | Analiza tekstów , Metoda projektów , Wykład konwencjonalny, Rozwiązywanie zadań, Ćwiczenia laboratoryjne |
Sposób zaliczenia | Egzamin pisemny testowy, Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie |
Forma aktywności studenta | Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności * | |
---|---|---|
Przygotowanie projektu | 30 | |
Uczestnictwo w egzaminie | 2 | |
Przygotowanie do egzaminu | 50 | |
Uczestnictwo w wykładach | 30 | |
Łączny nakład pracy studenta |
Liczba godzin
112
|
ECTS
4
|
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela |
Liczba godzin
32
|
ECTS
1
|
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym |
Liczba godzin
30
|
ECTS
1
|
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Kod efektu kształcenia dla modułu | Metoda sprawdzenia | |||
Egzamin pisemny testowy | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach | Projekt grupowy / praca w grupie | |
W1 | x | x | x | x |
W2 | x | x | x | x |
W3 | x | x | x | x |
W4 | x | x | x | x |
U1 | x | x | x | x |
U2 | x | x | x | x |
K1 | x | x | x | |
K2 | x | x | x |