polski | english | Zobacz w formacie PDF

Karta opisu przedmiotu (sylabus)

Kierunek studiów : Financial Engineering

Nazwa modułu
Stochastic finance in continuous time
Nazwa modułu w języku angielskim
Stochastic finance in continuous time
Kod modułu Forma zaliczenia
WIGEFES.28B.12371.18 Egzamin
Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr
Financial Engineering ogólnoakademicki 2 / 4
Specjalność Język wykładowy Moduł
Wszystkie Angielski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15 5 B
Poziom kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia
studia drugiego stopnia stacjonarne Nauki społeczne
Autor sylabusa Paweł Kliber
Prowadzący Paweł Kliber

Cele uczenia się dla przedmiotu

C1 Przedstawienie modeli wyceny instrumentów pochodnych z czasem ciągłym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty kształcenia
Wiedzy
W1 Zna zasady wyceny martyngałowej K2_W01, K2_W02, K2_W04, K2_W05, K2_W09
W2 Zna modele powszechnie stosowane do wyceny instrumentów pochodnych K2_W02, K2_W03, K2_W07, K2_W08
W3 Wie, jak odpowiednio dobrać model do danej sytuacji K2_W04, K2_W08
Umiejętności
U1 Potrafi dopasować model finansowy do danych K2_U02, K2_U03, K2_U05
U2 Potrafi przeprowadzić wycenę instrumentu finansowego z wykorzystaniem modelu i uzasadnić tę wycenę K2_U02, K2_U05, K2_U06
U3 Potrafi tworzyć strategie zarządzania ryzykiem K2_U01, K2_U02
Kompetencji społecznych
K1 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu modelowania finansowego K2_K01
K2 Ma świadomość znaczenia poprawnego doboru modelu wyceny K2_K03, K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele uczenia się dla przedmiotu Efekty uczenia się dla przedmiotu
1. Zasada wyceny arbitrażowej C1 W2, U2
2. Stochastyczne równania różniczkowe C1 W2, U2, K1
3. Modele rynku z czasem ciągłym. Rynki zupełne i niezupełne C1 W1, W2, W3, U1, K1, K2
4. Zasada wyceny martyngałowej C1 W1, W2, U2, K1, K2
5. Wycena przykładowych instrumentów pochodnych C1 W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2
6. Elementy modelowanie ryzyka kredytowego C1 W2, U3, K1, K2

Literatura

Obowiązkowa
  1. T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford Univ. Press, 2004
  2. M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer, 2009
  3. N.H. Bingham, R. Kiesel, Risk-Neutral Valuation, Springer, 2004
  4. K. Back, A Course in Derivative Securities: Introduction to Theory and Computation, Springer 2005
Zalecana
  1. P.J. Hunt, J.E. Kennedy, Financial Derivatives in Theory and Practice, Wiley, 2005
  2. G. Chaplin, Credit Derivatives, Wiley, 2010
  3. K. Back, A course in derivative securities : introduction to theory and computation, Springer, 2005
Wymagania wstępne Probability theory and stochastic processes Calculus Basic knowledge about financial markets and derivative instruments
Metody nauczania Metoda projektów , Wykład konwencjonalny, Wykład z prezentacją multimedialną, Dyskusja, Analiza przypadków, Rozwiązywanie zadań
Sposób zaliczenia Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności*
Przygotowanie do ćwiczeń 25
Uczestnictwo w egzaminie 2
Uczestnictwo w wykładach 30
Przygotowanie do egzaminu 30
Uczestnictwo w ćwiczeniach 15
Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium 25
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
127
ECTS
5
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
47
ECTS
1.5
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
15
ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu Metoda sprawdzenia
Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach Projekt indywidualny
W1 x x x
W2 x x x
W3 x x x
U1 x x x
U2 x x x
U3 x x x
K1 x x x
K2 x x x