![]() |
Wydział Informatyki i Gospodarki ElektronicznejKARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA |
Nazwa modułu | |||
---|---|---|---|
Stochastic finance in continuous time | |||
Nazwa modułu w języku angielskim | |||
Stochastic finance in continuous time | |||
Kod modułu | Forma zaliczenia | ||
WIGEFES.28B.12371.18 | Egzamin | ||
Kierunek studiów | Profil kształcenia | Rok / semestr | |
Financial Engineering | ogólnoakademicki | 2 / 4 | |
Specjalność | Język wykładowy | Moduł | |
Wszystkie | Angielski | Obowiązkowy | |
Godziny | Liczba punktów ECTS | Blok zajęciowy | |
Wykłady: 30 | Ćwiczenia: 15 | 5 | B |
Poziom kształcenia | Forma studiów | Obszar kształcenia | |
studia drugiego stopnia | stacjonarne | Nauki społeczne | |
Autor sylabusa | Paweł Kliber | ||
Prowadzący | Paweł Kliber |
C1 | Przedstawienie modeli wyceny instrumentów pochodnych z czasem ciągłym |
Kod | Efekty w zakresie | Kierunkowe efekty kształcenia |
---|---|---|
Wiedzy | ||
W1 | Zna zasady wyceny martyngałowej | K2_W01, K2_W02, K2_W04, K2_W05, K2_W09 |
W2 | Zna modele powszechnie stosowane do wyceny instrumentów pochodnych | K2_W02, K2_W03, K2_W07, K2_W08 |
W3 | Wie, jak odpowiednio dobrać model do danej sytuacji | K2_W04, K2_W08 |
Umiejętności | ||
U1 | Potrafi dopasować model finansowy do danych | K2_U02, K2_U03, K2_U05 |
U2 | Potrafi przeprowadzić wycenę instrumentu finansowego z wykorzystaniem modelu i uzasadnić tę wycenę | K2_U02, K2_U05, K2_U06 |
U3 | Potrafi tworzyć strategie zarządzania ryzykiem | K2_U01, K2_U02 |
Kompetencji społecznych | ||
K1 | Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu modelowania finansowego | K2_K01 |
K2 | Ma świadomość znaczenia poprawnego doboru modelu wyceny | K2_K03, K2_K05 |
Lp. | Treści programowe | Cele kształcenia dla modułu | Efekty kształcenia dla modułu |
---|---|---|---|
1. | Zasada wyceny arbitrażowej | C1 | W2, U2 |
2. | Stochastyczne równania różniczkowe | C1 | W2, U2, K1 |
3. | Modele rynku z czasem ciągłym. Rynki zupełne i niezupełne | C1 | W1, W2, W3, U1, K1, K2 |
4. | Zasada wyceny martyngałowej | C1 | W1, W2, U2, K1, K2 |
5. | Wycena przykładowych instrumentów pochodnych | C1 | W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2 |
6. | Elementy modelowanie ryzyka kredytowego | C1 | W2, U3, K1, K2 |
Wymagania wstępne | Probability theory and stochastic processes Calculus Basic knowledge about financial markets and derivative instruments |
---|---|
Metody nauczania | Metoda projektów , Wykład konwencjonalny, Wykład z prezentacją multimedialną, Dyskusja, Analiza przypadków, Rozwiązywanie zadań |
Sposób zaliczenia | Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt indywidualny |
Forma aktywności studenta | Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności * | |
---|---|---|
Przygotowanie do ćwiczeń | 25 | |
Uczestnictwo w egzaminie | 2 | |
Uczestnictwo w wykładach | 30 | |
Przygotowanie do egzaminu | 30 | |
Uczestnictwo w ćwiczeniach | 15 | |
Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium | 25 | |
Łączny nakład pracy studenta |
Liczba godzin
127
|
ECTS
5
|
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela |
Liczba godzin
47
|
ECTS
1.5
|
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym |
Liczba godzin
15
|
ECTS
0.5
|
* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Kod efektu kształcenia dla modułu | Metoda sprawdzenia | ||
Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami | Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach | Projekt indywidualny | |
W1 | x | x | x |
W2 | x | x | x |
W3 | x | x | x |
U1 | x | x | x |
U2 | x | x | x |
U3 | x | x | x |
K1 | x | x | x |
K2 | x | x | x |